Introducción a los mercados de futuros y opciones, 6ta Edición – John C. Hull

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Posteado por: Javierwheatley
Inicial mente, algunos colegas a quienes les gustó mi libro anterior, Óptions, Futures, muí Other Derivad ves,consideraron que el material estaba algo avanzado para sus estudiares. Eso me persuadió a escribir Introducción a tos mercados de futuros y ofjciones, el cual aborda casi los mismos lemas, pero en una forma más comprensible para los lectores que han tenido una preparación limitada en matemáticas. Una diferencia importante entre ambos libros es que éste no incluye cálculo, Introducción a ios mercados de futuros y opciones es adecuado para las asignaturas electivas de nivel licenciatura y posgrado que ofrecen las facultades de ad miniarse ion, economía, y de otras disciplinas. Además, este libro será muy útil para muchos profesionales que deseen mejorar su comprensión de los mercados de futuros y opciones.
Los profesores pueden utilizar este libro de varias maneras. Quizá algunos sólo deseen cubrir los primeros once capítulos, y terminar con los árboles binomiales. Para los que quieran aharcar más, hay diferentes secuencias para cubrir el material de los capítulos 12 a 23. Del 16 en adelante, cada capítulo está diseñado de tal manera que sea independiente de los demás y se pueda incluir u omitir sin problema alguno en un curso. Mi recomendación seria que terminara un curso con el capítulo 23, el cual siempre sera interesante y entretenido para los estudiantes.


Contenido:
Prefacio
Capítulo 1: Introducción
Capítulo 2: Mecánica de los mercados de futuros
Capítulo 3: Estrategias de cobertura con contratos de futuros Capítulo 4: Tasas de interés Capítulo 5: Determinación de precios a plazo y de futuros
Capítulo 6: Futuros sobre tasas de interés
Capítulo 7: Swaps
Capítulo 8: Mecánica de los mercados de opciones
Capítulo 9: Propiedades do las opciones sobre acciones Capítulo 10: Estrategias de negociación que incluyen opciones
Capítulo 11: Introducción a los árboles binomiales
Capítulo 12: Valuación de opciones sobre acciones: modelo Black-Scboles
Capítulo 13: Opciones sobre índices bursátiles y divisos
Capítulo 14: Opciones sobre futuros
Capítulo 15: Las letras griegas
Capítulo 16: Árboles binomiales en la práctica
Capítulo 17: Sonrisas de volatilidad
Capítulo 18: Valor en riesgo
Capítulo 19: Opciones sobre tasas de interés
Capítulo 20: Opciones exóticas y otros productos no estándar
Capítulo 21: Derivados de crédito
Capítulo 22: Derivados del clima, energía y seguros
Capítulo 23: Errores en el uso de derivados y lo que nos enseñan
Respuestas a las preguntas de examen
Glosario de términos
Software DerivaGem
Principales bolsas que negocian futuros y opciones


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